章节大纲

  • 工作流：工作流管理

    简介

    Qlib 框架中的组件是松散耦合设计的。用户可以像示例中那样，使用这些组件构建自己的量化研究工作流。

    此外，Qlib 还提供了更友好的接口 qrun，用于自动运行由配置定义好的整个工作流。运行整个工作流被称为一次执行。通过 qrun，用户可以轻松启动一次执行，其中包含以下步骤：

    • 数据

      • 加载

      • 处理

      • 切片

    • 模型

      • 训练和推断

      • 保存和加载

    • 评估

      • 预测信号分析

      • 回测

    对于每一次执行，Qlib 都有一个完整的系统来跟踪在训练、推断和评估阶段生成的所有信息和工件。有关 Qlib 如何处理这些内容的更多信息，请参阅相关文档：记录器：实验管理。

    完整示例

    在深入细节之前，这里有一个 qrun 的完整示例，它定义了典型的量化研究工作流。以下是一个典型的 qrun 配置文件。

    YAML 
    qlib_init:
    provider_uri: "~/.qlib/qlib_data/cn_data"
    region: cn
market: &market csi300
benchmark: &benchmark SH000300
data_handler_config: &data_handler_config
    start_time: 2008-01-01
    end_time: 2020-08-01
    fit_start_time: 2008-01-01
    fit_end_time: 2014-12-31
    instruments: *market
port_analysis_config: &port_analysis_config
    strategy:
        class: TopkDropoutStrategy
        module_path: qlib.contrib.strategy.strategy
        kwargs:
            topk: 50
            n_drop: 5
            signal: <PRED>
    backtest:
        start_time: 2017-01-01
        end_time: 2020-08-01
        account: 100000000
        benchmark: *benchmark
        exchange_kwargs:
            limit_threshold: 0.095
            deal_price: close
            open_cost: 0.0005
            close_cost: 0.0015
            min_cost: 5
task:
    model:
        class: LGBModel
        module_path: qlib.contrib.model.gbdt
        kwargs:
            loss: mse
            colsample_bytree: 0.8879
            learning_rate: 0.0421
            subsample: 0.8789
            lambda_l1: 205.6999
            lambda_l2: 580.9768
            max_depth: 8
            num_leaves: 210
            num_threads: 20
    dataset:
        class: DatasetH
        module_path: qlib.data.dataset
        kwargs:
            handler:
                class: Alpha158
                module_path: qlib.contrib.data.handler
                kwargs: *data_handler_config
            segments:
                train: [2008-01-01, 2014-12-31]
                valid: [2015-01-01, 2016-12-31]
                test: [2017-01-01, 2020-08-01]
    record:
        - class: SignalRecord
          module_path: qlib.workflow.record_temp
          kwargs: {}
        - class: PortAnaRecord
          module_path: qlib.workflow.record_temp
          kwargs:
              config: *port_analysis_config

    将配置保存到 configuration.yaml 后，用户只需一条命令即可启动工作流并测试他们的想法：

    qrun configuration.yaml

    如果用户想在调试模式下使用 qrun，请使用以下命令：

    python -m pdb qlib/workflow/cli.py examples/benchmarks/LightGBM/workflow_config_lightgbm_Alpha158.yaml

    注意

    安装 Qlib 后，qrun 将位于您的 $PATH 目录中。

    注意

    yaml 文件中的符号 & 表示一个字段的锚点，当其他字段包含该参数作为值的一部分时非常有用。以上述配置文件为例，用户可以直接更改 market 和 benchmark 的值，而无需遍历整个配置文件。

    配置文件

    本节将详细介绍 qrun。在使用 qrun 之前，用户需要准备一个配置文件。以下内容展示了如何准备配置文件的每个部分。

    配置文件的设计逻辑非常简单。它预定义了固定的工作流，并为用户提供这个 yaml 接口来定义如何初始化每个组件。它遵循 init_instance_by_config 的设计。它定义了 Qlib 每个组件的初始化，通常包括类和初始化参数。

    例如，以下 yaml 和代码是等价的。

    YAML 
    model:
    class: LGBModel
    module_path: qlib.contrib.model.gbdt
    kwargs:
        loss: mse
        colsample_bytree: 0.8879
        learning_rate: 0.0421
        subsample: 0.8789
        lambda_l1: 205.6999
        lambda_l2: 580.9768
        max_depth: 8
        num_leaves: 210
        num_threads: 20
    Python 
    from qlib.contrib.model.gbdt import LGBModel
kwargs = {
    "loss": "mse" ,
    "colsample_bytree": 0.8879,
    "learning_rate": 0.0421,
    "subsample": 0.8789,
    "lambda_l1": 205.6999,
    "lambda_l2": 580.9768,
    "max_depth": 8,
    "num_leaves": 210,
    "num_threads": 20,
}
LGBModel(kwargs)

    Qlib 初始化部分

    首先，配置文件需要包含几个用于 Qlib 初始化的基本参数。

    YAML 
    provider_uri: "~/.qlib/qlib_data/cn_data"
region: cn

    每个字段的含义如下：

    • provider_uri：类型为 str。Qlib 数据的 URI。例如，它可以是 get_data.py 加载数据后存储的目录。

    • region：

      • 如果 region == "us"，Qlib 将以美股模式初始化。

      • 如果 region == "cn"，Qlib 将以 A股模式初始化。

    注意

    region 的值应与 provider_uri 中存储的数据保持一致。

    任务部分

    配置中的 task 字段对应一个任务，其中包含三个不同子部分的参数：Model、Dataset 和 Record。

    模型部分

    在 task 字段中，model 部分描述了用于训练和推断的模型的参数。有关基础 Model 类的更多信息，请参阅 Qlib 模型。

    YAML 
    model:
    class: LGBModel
    module_path: qlib.contrib.model.gbdt
    kwargs:
        loss: mse
        colsample_bytree: 0.8879
        learning_rate: 0.0421
        subsample: 0.8789
        lambda_l1: 205.6999
        lambda_l2: 580.9768
        max_depth: 8
        num_leaves: 210
        num_threads: 20

    每个字段的含义如下：

    • class：类型为 str。模型类的名称。

    • module_path：类型为 str。模型在 qlib 中的路径。

    • kwargs：模型的关键字参数。有关更多信息，请参阅特定模型的实现：models。

    注意

    Qlib 提供了一个名为 init_instance_by_config 的实用工具，用于使用包含 class、module_path 和 kwargs 字段的配置来初始化 Qlib 中的任何类。

    数据集部分

    dataset 字段描述了 Qlib 中 Dataset 模块的参数，以及 DataHandler 模块的参数。有关 Dataset 模块的更多信息，请参阅 Qlib 数据。

    DataHandler 的关键字参数配置如下：

    YAML 
    data_handler_config: &data_handler_config
    start_time: 2008-01-01
    end_time: 2020-08-01
    fit_start_time: 2008-01-01
    fit_end_time: 2014-12-31
    instruments: *market

    用户可以参考 DataHandler 的文档，以获取配置中每个字段的含义。

    这是 Dataset 模块的配置，该模块将在训练和测试阶段负责数据预处理和切片。

    YAML 
    dataset:
    class: DatasetH
    module_path: qlib.data.dataset
    kwargs:
        handler:
            class: Alpha158
            module_path: qlib.contrib.data.handler
            kwargs: *data_handler_config
        segments:
            train: [2008-01-01, 2014-12-31]
            valid: [2015-01-01, 2016-12-31]
            test: [2017-01-01, 2020-08-01]

    记录部分

    record 字段是关于 Qlib 中 Record 模块的参数。Record 负责以标准格式跟踪训练过程和结果，例如信息系数 (IC) 和回测。

    以下脚本是回测及其使用的策略的配置：

    YAML 
    port_analysis_config: &port_analysis_config
    strategy:
        class: TopkDropoutStrategy
        module_path: qlib.contrib.strategy.strategy
        kwargs:
            topk: 50
            n_drop: 5
            signal: <PRED>
    backtest:
        limit_threshold: 0.095
        account: 100000000
        benchmark: *benchmark
        deal_price: close
        open_cost: 0.0005
        close_cost: 0.0015
        min_cost: 5

    有关策略和回测配置中每个字段的含义，用户可以查阅文档：策略和回测。

    这是不同记录模板（如 SignalRecord 和 PortAnaRecord）的配置详细信息：

    YAML 
    record:
    - class: SignalRecord
      module_path: qlib.workflow.record_temp
      kwargs: {}
    - class: PortAnaRecord
      module_path: qlib.workflow.record_temp
      kwargs:
        config: *port_analysis_config

    有关 Qlib 中 Record 模块的更多信息，用户可以参阅相关文档：记录。