分析:评价与结果分析
Section outline
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分析:评估与结果分析
简介
分析旨在展示日内交易的图形化报告,帮助用户直观地评估和分析投资组合。以下是一些可供查看的图表:
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analysis_position
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report_graph
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score_ic_graph
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cumulative_return_graph
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risk_analysis_graph
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rank_label_graph
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analysis_model
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model_performance_graph
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Qlib 中所有累积利润指标(例如,收益、最大回撤)都通过求和计算。这避免了指标或图表随时间呈指数级倾斜。
图形化报告
用户可以运行以下代码来获取所有支持的报告。
Python>> import qlib.contrib.report as qcr >> print(qcr.GRAPH_NAME_LIST) ['analysis_position.report_graph', 'analysis_position.score_ic_graph', 'analysis_position.cumulative_return_graph', 'analysis_position.risk_analysis_graph', 'analysis_position.rank_label_graph', 'analysis_model.model_performance_graph']
注意
有关更多详细信息,请参阅函数文档:类似于 help(qcr.analysis_position.report_graph)。
用法与示例
analysis_position.report
的用法API
图形结果
注意
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X 轴:交易日
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Y 轴:
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cum bench
:基准的累计收益系列。 -
cum return wo cost
:无成本投资组合的累计收益系列。 -
cum return w cost
:有成本投资组合的累计收益系列。 -
return wo mdd
:无成本累计收益的最大回撤系列。 -
return w cost mdd
:有成本累计收益的最大回撤系列。 -
cum ex return wo cost
:无成本投资组合与基准相比的CAR
(累计异常收益)系列。 -
cum ex return w cost
:有成本投资组合与基准相比的CAR
(累计异常收益)系列。 -
turnover
:换手率系列。 -
cum ex return wo cost mdd
:无成本CAR
(累计异常收益)的回撤系列。 -
cum ex return w cost mdd
:有成本CAR
(累计异常收益)的回撤系列。
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上方的阴影部分:对应于
cum return wo cost
的最大回撤。 -
下方的阴影部分:对应于
cum ex return wo cost
的最大回撤。
analysis_position.score_ic
的用法API
图形结果
注意
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X 轴:交易日
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Y 轴:
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ic
:标签与预测分数之间的皮尔逊相关系数系列。在上面的示例中,标签被公式化为Ref($close, -2)/Ref($close, -1)-1
。有关更多详细信息,请参阅数据特征。 -
rank_ic
:标签与预测分数之间的斯皮尔曼等级相关系数系列。
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analysis_position.risk_analysis
的用法API
图形结果
注意
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总体图表
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std
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excess_return_without_cost
:无成本CAR
(累计异常收益)的标准差。 -
excess_return_with_cost
:有成本CAR
(累计异常收益)的标准差。
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annualized_return
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excess_return_without_cost
:无成本CAR
(累计异常收益)的年化收益率。 -
excess_return_with_cost
:有成本CAR
(累计异常收益)的年化收益率。
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information_ratio
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excess_return_without_cost
:无成本信息比率。 -
excess_return_with_cost:有成本信息比率。
要了解有关信息比率的更多信息,请参阅信息比率 – IR。
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max_drawdown
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excess_return_without_cost
:无成本CAR
(累计异常收益)的最大回撤。 -
excess_return_with_cost:有成本 CAR(累计异常收益)的最大回撤。
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注意
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annualized_return
/max_drawdown
/information_ratio
/std
图表-
X 轴:按月分组的交易日
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Y 轴:
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annualized_return
图表-
excess_return_without_cost_annualized_return
:无成本月度CAR
(累计异常收益)的年化收益率系列。 -
excess_return_with_cost_annualized_return
:有成本月度CAR
(累计异常收益)的年化收益率系列。
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max_drawdown
图表-
excess_return_without_cost_max_drawdown
:无成本月度CAR
(累计异常收益)的最大回撤系列。 -
excess_return_with_cost_max_drawdown
:有成本月度CAR
(累计异常收益)的最大回撤系列。
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information_ratio
图表-
excess_return_without_cost_information_ratio
:无成本月度CAR
(累计异常收益)的信息比率系列。 -
excess_return_with_cost_information_ratio
:有成本月度CAR
(累计异常收益)的信息比率系列。
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std
图表-
excess_return_without_cost_max_drawdown
:无成本月度CAR
(累计异常收益)的标准差系列。 -
excess_return_with_cost_max_drawdown
:有成本月度CAR
(累计异常收益)的标准差系列。
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analysis_model.analysis_model_performance
的用法API
图形结果
注意
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累计收益图表
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Group1:标签的(排名比例 <= 20%)的股票组的累计收益系列。
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Group2:标签的(20% < 排名比例 <= 40%)的股票组的累计收益系列。
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Group3:标签的(40% < 排名比例 <= 60%)的股票组的累计收益系列。
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Group4:标签的(60% < 排名比例 <= 80%)的股票组的累计收益系列。
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Group5:标签的(80% < 排名比例)的股票组的累计收益系列。
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long-short
:Group1
的累计收益与Group5
的累计收益之间的差异系列。 -
long-average
:Group1
的累计收益与所有股票的平均累计收益之间的差异系列。 -
排名比例可以公式化如下:
rankingratio=\(frac{Ascending Ranking of label}{Number of Stocks in the Portfolio}\)
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注意
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long-short
/long-average
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每天多空/多平均收益的分布。
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注意
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信息系数 (Information Coefficient)
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投资组合中股票的标签与预测分数之间的皮尔逊相关系数系列。
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图形报告可用于评估预测分数。
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注意
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月度 IC
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信息系数的月度平均值。
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注意
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IC
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每天信息系数的分布。
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IC Normal Dist. Q-Q
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分位数-分位数图用于每天信息系数的正态分布。
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注意
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自相关 (Auto Correlation)
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每天投资组合中股票的最新预测分数与
lag
天前的预测分数之间的皮尔逊相关系数系列。 -
图形报告可用于估计换手率。
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